Theory of Stochastic Processes. 2016, 21 (1)

Theory of Stochastic Processes. 2016, 21 (1)

АРХІВ (Всі випуски)

Theory of Stochastic Processes
2016. Вип. 1

Title.

Contents.

Bogachev V. I., Miftakhov A. F. On weak convergence of finite-dimensional and infinite-dimensional distributions of random processes. - C. 1-11.

Iksanov A., Polotskiy S. Tail behavior of suprema of perturbed random walks. - C. 12-16.

Ivanov A. V., Orlovsky I. V. Asymptotic normality of linear regression parameter estimator in the case of random regressors. - C. 17-30.

Kopytko B. I., Shevchuk R. V. On Feller semigroups associated with one-dimensional diffusion processes with membranes. - C. 31-44.

Krasnitskiy S. M., Kurchenko O. O. Baxter type theorems for generalized random Gaussian processes. - C. 45-52.

Molyboga G. M. An analogue of the Berry-Esseen theorem for functionals of weakly ergodic Markov processes. - C. 53-63.

Osypchuk M. M. On some perturbations of a symmetric stable process and the corresponding Cauchy problems. - C. 64-72.

Prokhorenko N. V. On some generalizations of the results about the distribution of the maximum of the Chentsov random field on polygonal lines. - C. 73-83.

Synyavska O. O. Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error. - C. 84-90.

Tantsiura M. V. On strong solutions to countable systems of SDEs with interaction and non-Lipschitz drift. - C. 91-101.

Національна академія наук України
Бібліотечний портал Національної академії наук України | LibNAS UA

http://libnas.nbuv.gov.ua

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ)

Інститут інформаційних технологій НБУВ

+38 (044) 525-36-24

libnas@nbuv.gov.ua

Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна