Анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности / Кышакевич Б. Ю., Прикарпатский А. К., Твердохлиб И. П. (2011)
web address of the page http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000029774
Cybernetics and Systems Analysis   А - 2019 /  Issue (2011, Т. 47, № 2)
Кышакевич Б. Ю., Прикарпатский А. К., Твердохлиб И. П.
Анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности Досліджено конкуренційну модель ринку акцій в середовищі банківського портфелю з поліваріантною функцією цінності за умов цейтнот-біржової поведінки клієнтів-покупців. Розвинуто метод асоційованих марковських процесів для знаходження оптимальної стратегії вибору найціннішого пакета акцій для моно- та біваріантної функції корисності. За певних умов на так званий банківський "промоційний" параметр щодо параметра "штрафу" за пропущену трансакцію купівлі пакета акцій для асимптотично значного обсягу пакетів у портфоліо одержано універсальні трансцендентні рівняння, що визначають оптимальні стратегії вибору найціннішого для клієнта-покупця пакета акцій з моно- та біваріантною функцією корисності за наявності конкуренції з боку інших клієнтів.
Бібліографічний опис:
Кышакевич Б. Ю., Прикарпатский А. К., Твердохлиб И. П. Анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности. Кибернетика и системный анализ. 2011. Т. 47, № 2. С. 40-61. URL: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000029774 |  Cybernetics and Systems Analysis / Issue (2011, 47 (2))
 Transliteration
Kyshakevich B. Ju., Prikarpatskij A. K., Tverdokhlib I. P.
Analiz optimalnykh strategij konkurentsionnoj portfelnoj modeli rynka aktsij s polivariantnoj funktsiej poleznosti
Cite:
Kyshakevich, B. Ju., Prikarpatskij, A. K., Tverdokhlib, I. P. (2011). Analiz optimalnykh strategij konkurentsionnoj portfelnoj modeli rynka aktsij s polivariantnoj funktsiej poleznosti. Cybernetics and Systems Analysis, 47 (2), 40-61 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000029774 [In Russian]. | |
|
|
PDF