Норкин В. И., Кибзун А. И., Наумов А. В.
Сведение задач двухэтапной вероятностной оптимизации с дискретным распределением случайных данных к задачам частично целочисленного программирования

Рассмотрены модели двухэтапного стохастического программирования с квантильным критерием и модели с вероятностным ограничением на случайные значения целевой функции второго этапа. Такие модели позволяют формализовать требования к надежности и безопасности оптимизируемой системы, а также оптимизировать ее функционирование в экстремальных условиях. Предложен способ эквивалентного преобразования моделей при дискретном распределении случайных параметров к задачам частично целочисленного программирования. Число дополнительных целочисленных (булевых) переменных в этой задаче равно числу возможных значений вектора случайных параметров. Полученные смешанные задачи решаются с помощью мощных стандартных компьютерных программ дискретной оптимизации. Приведены результаты численного эксперимента на задаче небольшой размерности.

PDF

Бібліографічний опис:
Норкин В. И., Кибзун А. И., Наумов А. В. Сведение задач двухэтапной вероятностной оптимизации с дискретным распределением случайных данных к задачам частично целочисленного программирования. Кибернетика и системный анализ. 2014. Т. 50, № 5. С. 34-48. URL: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000412733