Диффузионная аппроксимация модели пуассоновского типа для накопленной избыточной доходности / Павленко О., Пола А., Царьков Е. (2015)
web address of the page http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000412881
Cybernetics and Systems Analysis   А - 2019 /  Issue (2015, Т. 51, № 5)
Павленко О., Пола А., Царьков Е.
Диффузионная аппроксимация модели пуассоновского типа для накопленной избыточной доходности Проанализировано регрессионное уравнение для накопленной избыточной доходности с остатками, имеющими условную дисперсию в виде GARCH(1,1)-процесса, и статистической неопределенностью в виде AR(1)-процесса с параметром корреляции <$Erho>. В предположении, что длины интервалов между трансакциями независимы и экспоненциально распределены с достаточно малым средним h, построена система уравнений диффузионной аппроксимации. Предельное стохастическое уравнение позволяет сделать вывод о существовании стационарного распределения условной дисперсии в виде обратного гамма-распределения и анализировать зависимость этого распределения от параметра корреляции <$Erho>.
Бібліографічний опис:
Павленко О., Пола А., Царьков Е. Диффузионная аппроксимация модели пуассоновского типа для накопленной избыточной доходности. Кибернетика и системный анализ. 2015. Т. 51, № 5. С. 117-127. URL: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000412881 |  Cybernetics and Systems Analysis / Issue (2015, 51 (5))
 Transliteration
Pavlenko O., Pola A., Tsarkov E.
Diffuzionnaja approksimatsija modeli puassonovskogo tipa dlja nakoplennoj izbytochnoj dokhodnosti
Cite:
Pavlenko, O., Pola, A., Tsarkov, E. (2015). Diffuzionnaja approksimatsija modeli puassonovskogo tipa dlja nakoplennoj izbytochnoj dokhodnosti. Cybernetics and Systems Analysis, 51 (5), 117-127 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000412881 [In Russian]. | |
|
|
PDF