Pricing foreign exchange option under jump-diffusion / Derieva, E. N., Knopov, A. P. (2015)
Ukrainian

web address of the page http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000475023
  Teoriia optymalnykh rishen  В - 2014  /     Issue (2015, № 2015)

Дериева Е. Н., Кнопов А. П.
О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузией

Бібліографічний опис:
Дериева Е. Н., Кнопов А. П. О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузией. Теорія оптимальних рішень. 2015. № 2015. С. 3-9. URL: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000475023

English  Teoriia optymalnykh rishen   /     Issue (2015, 2015)

Derieva E. N., Knopov A. P.
Pricing foreign exchange option under jump-diffusion

Cite:
Derieva, E. N., Knopov, A. P. (2015). Pricing foreign exchange option under jump-diffusion. Teoriia optymalnykh rishen, 2015, 3-9. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000475023 [In Russian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU

+38 (044) 525-36-24
libnas@nbuv.gov.ua
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209