web address of the page
http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000582973
Cybernetics and Systems Analysis 
А - 2019 /
Issue (2016, Т. 52, № 6)
Галкина О. А.
Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации
Исследованы многоэтапные стохастические задачи оптимизации портфеля с применением меры рисков по Кусуоки и спектральной когерентной меры рисков. Для оценки эффективности моделей с использованием исходных данных разработан процесс бэк-тестирования. На разных временных этапах для моделей с мерой рисков по Кусуоки и спектральной когерентной мерой рисков найдено пропорциональное соотношение активов для заданного портфеля. Многоэтапные стохастические модели оптимизации портфеля измеряются тестированием относительно стоимости портфеля. Для различных временных этапов подсчитаны минимальные портфельные потери.
Бібліографічний опис:
Галкина О. А. Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации. Кибернетика и системный анализ. 2016. Т. 52, № 6. С. 30-39. URL: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000582973
PDF