Some models of exchange trading in high-risk financial markets / Smirnova, / Kotlyar. (2019)
Ukrainian

web address of the page http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001003103
  Cybernetics and Systems Analysis      А - 2019  /     Issue (2019, Т. 55, № 4)

Смирнова О. В., Котляр В. Ю.
О некоторых моделях биржевой торговли на высокорискованных финансовых рынках

Рассмотрены высокорискованные финансовые рынки, на которых осуществляются операции с финансовыми инструментами без покрытия. Проанализированы безрисковые стратегии биржевой торговли с гарантированной доходностью или убытком: скальпинг, спуфинг, флиппинг, скальпинг с хеджированием. Для них построена математическая модель и приведены примеры расчетов полученных алгоритмов в процессе торговли опционами.

 https://doi.org/10.1007/s10559-019-00175-y
 Scopus

Бібліографічний опис:
Смирнова О. В., Котляр В. Ю. О некоторых моделях биржевой торговли на высокорискованных финансовых рынках. Кибернетика и системный анализ. 2019. Т. 55, № 4. С. 158-165. doi: https://doi.org/10.1007/s10559-019-00175-y URL: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001003103

English  Cybernetics and Systems Analysis   /     Issue (2019, 55 (4))

Smirnova O.V., Kotlyar V.Y.
Some models of exchange trading in high-risk financial markets

High-risk financial markets are considered in which transactions with financial instruments without reservation are conducted. The following risk-free trading strategies with a guaranteed profitability or loss are analyzed: scalping, spoofing, flipping, and scalping with hedging. A mathematical model is constructed for them. Examples of calculations performed by the obtained algorithms in the process of option trading are given. © 2019, Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature.

Keywords: binary option, financial instrument, financial market, flipping, scalping, spoofing, trading model, Financial markets, binary option, flipping, scalping, spoofing, Trading models, Commerce

Cite:
Smirnova O.V., Kotlyar V.Y. (2019). Some models of exchange trading in high-risk financial markets. Cybernetics and Systems Analysis, 55 (4), 158-165. doi: https://doi.org/10.1007/s10559-019-00175-y http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001003103 [In Russian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU

+38 (044) 525-36-24
libnas@nbuv.gov.ua
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209