Risk measures in the form of infimal convolution / Kirilyuk. (2021)
Ukrainian

web address of the page http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001199855
  Cybernetics and Systems Analysis      А - 2019  /     Issue (2021, Т. 57, № 1)

Кирилюк В. С.
Меры риска в виде инфимальной конволюции

Изучены свойства мер риска, построенных в виде инфимальной конволюции. Описано двойственное представление таких мер, их субдифференциал, условия экстремума, представление для оптимизации и использования в ограничениях. Результаты исследования продемонстрированы на примерах известных мер риска такой конструкции. Это позволяет систематизировать известные результаты и облегчить потенциальный поиск новых вариантов мер риска.

 https://doi.org/10.1007/s10559-021-00327-z
 Scopus

Бібліографічний опис:
Кирилюк В. С.  Меры риска в виде инфимальной конволюции. Кібернетика та системний аналіз. 2021. Т. 57, № 1. С. 35–54. doi: https://doi.org/10.1007/s10559-021-00327-z URL: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001199855

English  Cybernetics and Systems Analysis   /     Issue (2021, 57 (1))

Kirilyuk V.S.
Risk measures in the form of infimal convolution

The properties of risk measures in the form of infimal convolution are analyzed. The dual representation of such measures, their subdifferential, extremum conditions, representation for optimization and use in constraints are described. The results of the study are demonstrated by examples of known risk measures of such structure. This allows systematization of the available results and facilitates a potential search for new variants of risk measures. © 2021, Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature.

Keywords: coherent risk measure, conditional value-at-risk, convex risk measure, deterministic equivalent, dual representation, expected utility, infimal convolution, subdifferential, Convolution, Dual representation, Infimal convolution, Risk measures, Subdifferentials, Risk assessment

Cite:
Kirilyuk V.S. (2021). Risk measures in the form of infimal convolution. Cybernetics and Systems Analysis, 57 (1), 35–54. doi: https://doi.org/10.1007/s10559-021-00327-z http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001199855 [In Russian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU

+38 (044) 525-36-24
libnas@nbuv.gov.ua
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209