web address of the page
http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001313826
Cybernetics and Systems Analysis 
А - 2019 /
Issue (2014, Т. 50, № 6)
Кирилюк В. С.
Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска
Показано, как поиск оптимальных решений в рамках теории ожидаемой полезности сводится к минимизации некоторой меры риска. С помощью аппарата полиэдральных когерентных мер риска поиск оптимальных портфельных решений в полученных задачах сводится к решению соответствующих проблем линейного программирования.
Бібліографічний опис:
Кирилюк В. С. Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска. Кибернетика и системный анализ. 2014. Т. 50, № 6. С. 63-72. URL: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001313826
PDF
Transliteration