Further examination of the 1/N portfolio rule: a comparison against Sharpe-optimal portfolios under varying constraints / Nor S. M., Islam S. M. N. (2017)
UkrainianEnglish

інтернет-адреса сторінки: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000890599
  Economic annals-XXI      В - 2015  /     Випуск (2017, № 166)

Nor S. M., Islam S. M. N.
Further examination of the 1/N portfolio rule: a comparison against Sharpe-optimal portfolios under varying constraints

Cite:
Nor, S. M., Islam, S. M. N. (2017). Further examination of the 1/N portfolio rule: a comparison against Sharpe-optimal portfolios under varying constraints. Economic annals-XXI, 166, 56-60. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000890599

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ

+38 (044) 525-36-24
libnas@nbuv.gov.ua
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна