Асимптотические свойства эмпирических оценок параметров марковских последовательностей / Вовк Л. Б., Касицкая Е. И., Самосёнок А. С. (2012)
web address of the page http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000232560
Cybernetics and Systems Analysis   А - 2019 /  Issue (2012, Т. 48, № 4)
Вовк Л. Б., Касицкая Е. И., Самосёнок А. С.
Асимптотические свойства эмпирических оценок параметров марковских последовательностей The authors consider the conditions under which the criterion function of the Markov process with a unique minimum point can be approximated by its empirical estimate. Theorems about the convergence of the empirical function to the original one in some probabilistic sense are established for both finite and compact sets of states of the Markov process.
Бібліографічний опис:
Вовк Л. Б., Касицкая Е. И., Самосёнок А. С. Асимптотические свойства эмпирических оценок параметров марковских последовательностей. Кибернетика и системный анализ. 2012. Т. 48, № 4. С. 181-186. URL: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000232560 |  Cybernetics and Systems Analysis / Issue (2012, 48 (4))
 Transliteration
Vovk L. B., Kasitskaja E. I., Samosjonok A. S.
Asimptoticheskie svojstva empiricheskikh otsenok parametrov markovskikh posledovatelnostej
Cite:
Vovk, L. B., Kasitskaja, E. I., Samosjonok, A. S. (2012). Asimptoticheskie svojstva empiricheskikh otsenok parametrov markovskikh posledovatelnostej. Cybernetics and Systems Analysis, 48 (4), 181-186 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000232560 [In Russian]. | |
|
|
PDF