web address of the page http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000846637
Cybernetics and Systems Analysis   А - 2019 /  Issue (2018, Т. 54, № 2)
Война Ал. А., Война Ан. А.
Динамическое управление риском в многомерных марковских моделях Рассмотрена типичная для многих областей прикладной математики модель выбора оптимальных решений в стохастических системах. Управляемый на промежутке случайной длины многомерный процесс гибели может описывать явления, возникающие в экономических, биологических, медицинских, технических и других приложениях. Предложено несколько подходов к определению критерия оптимальности и изучены свойства соответствующих функций риска, а также разработан конструктивный вычислительный алгоритм построения оптимальных стационарных стратегий.
 https://doi.org/10.1007/s10559-018-0022-3
 Scopus
Бібліографічний опис:
Война Ал. А., Война Ан. А. Динамическое управление риском в многомерных марковских моделях. Кибернетика и системный анализ. 2018. Т. 54, № 2. С. 45-54. doi: https://doi.org/10.1007/s10559-018-0022-3 URL: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000846637 |
 Cybernetics and Systems Analysis / Issue (2018, 54 (2))
Voina O.A.,
Voyna A.O.
Dynamic risk control in multidimensional Markov models The authors consider a typical model used in many fields of applied mathematics regarding selection of optimal decisions in stochastic systems. The multidimensional death process controlled on an interval of random length, which is analyzed in the paper, can be used to describe phenomena that appear in economical, biological, medical, engineering, and other applications. Several approaches are proposed to determine the optimality criteria, the properties of corresponding risk function are investigated, and a computing algorithm is developed for construction of optimal stationary strategies. © 2018, Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature. Keywords: birth-death processes, controlled processes, iterative algorithms, Markov decision-making processes, optimal stationary strategies, risk function, Decision making, Iterative methods, Markov processes, Stochastic control systems, Stochastic models, Stochastic systems, Birth-death process, Controlled process, Iterative algorithm, Markov decision, optimal stationary strategies, Risk function, Process control
Cite:
Voina O.A.,
Voyna A.O.
(2018). Dynamic risk control in multidimensional Markov models. Cybernetics and Systems Analysis, 54 (2), 45-54. doi: https://doi.org/10.1007/s10559-018-0022-3 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000846637 [In Russian]. |
PDF