web address of the page http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000863961
Cybernetics and Systems Analysis   А - 2019 /  Issue (2018, Т. 54, № 3)
Кирилюк В. С.
Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках Вивчено клас поліедральних когерентних мір ризику для задач оптимізації портфеля за співвідношенням зиск-ризик за умов часткової невизначеності, коли невідомі ймовірності сценаріїв оцінюються певним багатогранником. Такі портфельні задачі зведено до відповідних задач лінійного програмування. Як приклад описано неперервні задачі оптимального розподілу інвестицій у випадку ризику катастрофічних повеней. Изучены проблемы поиска оптимальных портфельных решений по соотношению вознаграждение-риск в условиях риска и частичной неопределенности. Показано, каким образом подобные проблемы сводятся к задачам линейного программирования как для случая известных распределений случайных величин, так и для случая неточных вероятностей сценариев. Рассмотрены примеры применения описанного аппарата. Описаны свойства аппарата полиэдральных когерентных мер риска, его взаимосвязи с задачами робастной и робастной по распределению оптимизации, а также его применение в условиях неопределенности. Рассмотрены проблемы вычисления робастных конструкций полиэдральных когерентных мер риска и их минимизации, которые сведены к соответствующим задачам линейного программирования. Применение полиэдральных когерентных мер риска расширено на случай неточных сценарных оценок случайных величин. Рассмотрены проблемы оптимизации при неопределенности, охватывающие широкий класс задач стохастического программирования и робастной оптимизации. Показано, как в линейном случае они сводятся к задачам линейного программирования. Рассмотрены задачи оптимизации портфеля по соотношению вознаграждение - риск.
 https://doi.org/10.1007/s10559-018-0043-y
 Scopus
Бібліографічний опис:
Кирилюк В. С. Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках. Кибернетика и системный анализ. 2018. Т. 54, № 3. С. 94-105. doi: https://doi.org/10.1007/s10559-018-0043-y URL: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000863961 |
 Cybernetics and Systems Analysis / Issue (2018, 54 (3))
Kirilyuk V.S.
Polyhedral coherent risk measures in the case of imprecise scenario estimates Polyhedral coherent risk measures are extended to the case of imprecise scenario estimates of random variables. Optimization problems under uncertainty are considered that cover a wide class of stochastic programming and robust optimization problems. It is shown how they are reduced to linear programming problems in the linear case. Problems of portfolio optimization by the reward-to-risk ratio are considered. © 2018, Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature. Keywords: conditional value-at-risk, imprecise estimate, linear programming, polyhedral coherent risk measure, portfolio optimization, reward-to-risk ratio, spectral coherent risk measure, Financial data processing, Health hazards, Linear programming, Risk perception, Stochastic programming, Stochastic systems, Value engineering, Coherent risk measures, Conditional Value-at-Risk, imprecise estimate, Portfolio optimization, reward-to-risk ratio, Risk assessment
Cite:
Kirilyuk V.S.
(2018). Polyhedral coherent risk measures in the case of imprecise scenario estimates. Cybernetics and Systems Analysis, 54 (3), 94-105. doi: https://doi.org/10.1007/s10559-018-0043-y http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000863961 [In Russian]. |
PDF