web address of the page http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001044339
Cybernetics and Systems Analysis   А - 2019 /  Issue (2019, Т. 55, № 6)
Кирилюк В. С.
Полиэдральные когерентные меры риска и робастная оптимизация Вивчено клас поліедральних когерентних мір ризику для задач оптимізації портфеля за співвідношенням зиск-ризик за умов часткової невизначеності, коли невідомі ймовірності сценаріїв оцінюються певним багатогранником. Такі портфельні задачі зведено до відповідних задач лінійного програмування. Як приклад описано неперервні задачі оптимального розподілу інвестицій у випадку ризику катастрофічних повеней. Изучены проблемы поиска оптимальных портфельных решений по соотношению вознаграждение-риск в условиях риска и частичной неопределенности. Показано, каким образом подобные проблемы сводятся к задачам линейного программирования как для случая известных распределений случайных величин, так и для случая неточных вероятностей сценариев. Рассмотрены примеры применения описанного аппарата. Описаны свойства аппарата полиэдральных когерентных мер риска, его взаимосвязи с задачами робастной и робастной по распределению оптимизации, а также его применение в условиях неопределенности. Рассмотрены проблемы вычисления робастных конструкций полиэдральных когерентных мер риска и их минимизации, которые сведены к соответствующим задачам линейного программирования. Применение полиэдральных когерентных мер риска расширено на случай неточных сценарных оценок случайных величин. Рассмотрены проблемы оптимизации при неопределенности, охватывающие широкий класс задач стохастического программирования и робастной оптимизации. Показано, как в линейном случае они сводятся к задачам линейного программирования. Рассмотрены задачи оптимизации портфеля по соотношению вознаграждение - риск.
 https://doi.org/10.1007/s10559-019-00210-y
 Scopus
Бібліографічний опис:
Кирилюк В. С. Полиэдральные когерентные меры риска и робастная оптимизация. Кибернетика и системный анализ. 2019. Т. 55, № 6. С. 134–144. doi: https://doi.org/10.1007/s10559-019-00210-y URL: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001044339 |
 Cybernetics and Systems Analysis / Issue (2019, 55 (6))
Kirilyuk V.S.
Polyhedral coherent risk measures and robust optimization Properties of the apparatus of polyhedral coherent risk measures, its relationship with problems of robust and distributionally robust optimization, as well as its application under uncertainty are described. Problems of calculating robust structures of polyhedral coherent risk measures and their minimization, which are reduced to the corresponding linear programming problems, are considered. © 2019, Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature. Keywords: Conditional Value-at-Risk, distributionally robust optimization, linear programming, polyhedral coherent risk measure, robust optimization, uncertainty set, Linear programming, Value engineering, Coherent risk measures, Conditional Value-at-Risk, ITS applications, Linear programming problem, Robust optimization, uncertainty set, Risk assessment
Cite:
Kirilyuk V.S.
(2019). Polyhedral coherent risk measures and robust optimization. Cybernetics and Systems Analysis, 55 (6), 134–144. doi: https://doi.org/10.1007/s10559-019-00210-y http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001044339 [In Russian]. |
PDF