An approximate method of constructing a switching regression with unknown switching points / Korkhin. (2020)
Ukrainian

web address of the page http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001121522
  Cybernetics and Systems Analysis      А - 2019  /     Issue (2020, Т. 56, № 3)

Корхин А. С.
Приближенный метод построения регрессии с переключениями с неизвестными точками переключения

Метод применим к регрессиям, переменные которых - временные ряды. Метод оценивания основан на том, что эти ряды рассматриваются как наблюдаемые значения непрерывных случайных функций времени. Это свойство позволяет получить решение задачи оценивания, используя градиентные методы решения задач оптимизации. Приведены примеры использования предложенного метода.

 https://doi.org/10.1007/s10559-020-00258-1
 Scopus

Бібліографічний опис:
Корхин А. С.  Приближенный метод построения регрессии с переключениями с неизвестными точками переключения. Кибернетика и системный анализ. 2020. Т. 56, № 3. С. 97–110. doi: https://doi.org/10.1007/s10559-020-00258-1 URL: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001121522

English  Cybernetics and Systems Analysis   /     Issue (2020, 56 (3))

Korkhin A.S.
An approximate method of constructing a switching regression with unknown switching points

The method is applicable to regressions whose variables are time series. The estimation method is based on the fact that these series are considered as observed values of continuous random functions of time. This property makes it possible to solve the estimation problem using gradient methods for optimization problems. Examples of using the proposed method are given. © 2020, Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature.

Keywords: continuous time, discrete time, estimation, regression, regression parameters, switch points, Computer science, Cybernetics, Approximate methods, Estimation methods, Estimation problem, Observed values, Optimization problems, Random functions, Switching regressions, Gradient methods

Cite:
Korkhin A.S. (2020). An approximate method of constructing a switching regression with unknown switching points. Cybernetics and Systems Analysis, 56 (3), 97–110. doi: https://doi.org/10.1007/s10559-020-00258-1 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001121522 [In Russian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU

+38 (044) 525-36-24
libnas@nbuv.gov.ua
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209