Норкин Б. В.
Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша

Исследована задача стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании в дискретном времени с общей липшицевой функцией выигрыша, включающей индикаторы доходности и риска. Для построения оптимальных управлений и оценки показателей функционирования компании обоснован метод динамического программирования. Получены оценки скорости сходимости метода последовательных приближений для нахождения, вообще говоря, неограниченных функций Веллмана. Парето-оптимальное множество задачи численно аппроксимируется с помощью барьерно-пропорциональных стратегий управления.

PDF

Бібліографічний опис:
Норкин Б. В.  Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша. Кибернетика и системный анализ. 2014. Т. 50, № 5. С. 139-154. URL: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000412743