Кирилюк В. С.
Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации

Розглянуто використання мір ризику, що надає можливість об'єднати задачі стохастичного програмування та робастної оптимізації у межах загального підходу. Описано конструкції для класу поліедральних когерентних мір ризику. Показано, як задачі лінійної оптимізації з невизначеністю при застосуванні таких мір зводяться до детермінованих задач лінійного програмування.

PDF

Бібліографічний опис:
Кирилюк В. С.  Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации. Кибернетика и системный анализ. 2015. Т. 51, № 6. С. 46-59. URL: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000449379