інтернет-адреса сторінки:
http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000468262
Кибернетика и системный анализ 
А - 2019 /
Випуск (2010, Т. 46, № 5)
Кнопов П. С., Касицкая Е. И.
О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях
Досліджено задачу стохастичного програмування, де випадковим чинником є стаціонарна ергодична послідовність. Ця задача апроксимується проблемою мінімізації емпіричної функції. Доведено, що за деяких умов імовірність великих відхилень емпіричних оцінок від розв'язку вихідної задачі експоненціально зменшується.
Рассмотрена задача стохастического программирования, в которой эмпирическая функция строится по нестационарным наблюдениям с непрерывным временем. Исследован стационарный в узком смысле случайный процесс, удовлетворяющий условию сильного перемешивания. Приведены условия, при которых эмпирическая оценка является состоятельной, и оценены ее большие уклонения.
Розглянуто задачу стохастичного програмування, де емпірична функція будується за даними нестаціонарних спостережень. Досліджено стаціонарну (у вузькому розумінні) випадкову послідовність, що задовольняє умові сильного змішування. Наведено умови, за яких емпірична оцінка є консистентною, та оцінюються її великі відхилення.
Бібліографічний опис:
Кнопов П. С., Касицкая Е. И. О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях. Кибернетика и системный анализ. 2010. Т. 46, № 5. С. 46-50. URL: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000468262
PDF
Transliteration