інтернет-адреса сторінки: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000502509
Кибернетика и системный анализ   А - 2019 /  Випуск (2016, Т. 52, № 3)
Ясинский В. К., Савчук Б. В., Козырь С. М.
Оптимальное управление в диффузионных стохастических нелинейных дифференциально-функциональных уравнениях Ито с марковскими параметрами и внешними марковскими переключениями Вторым методом Ляпунова - Красовского получены достаточные условия асимптотической стохастической устойчивости в целом, устойчивости в целом, экспоненциальной устойчивости в среднем квадратическом тривиального решения систем стохастических диффузионных дифференциально-функциональных уравнений с марковскими переключениями, а также проиллюстрирована теория на двух модельных задачах.
 https://doi.org/10.1007/s10559-016-9844-z
 Scopus
Бібліографічний опис:
Ясинский В. К., Савчук Б. В., Козырь С. М. Оптимальное управление в диффузионных стохастических нелинейных дифференциально-функциональных уравнениях Ито с марковскими параметрами и внешними марковскими переключениями. Кибернетика и системный анализ. 2016. Т. 52, № 3. С. 122-133. doi: https://doi.org/10.1007/s10559-016-9844-z URL: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000502509 |
 Cybernetics and Systems Analysis / Issue (2016, 52 (3))
Yasinskyy V.K.,
Savchuk B.W.,
Kozyr S.M.
Optimal control in diffusion stochastic nonlinear functional-differential Ito equations with Markov parameters and external markovian switching The Lyapunov–Krasovskii second method is used to obtain the sufficient conditions for asymptotic stochastic global stability, global stability, mean square stability of trivial solutions of systems of stochastic diffusion functional-differential equations with Markov switching, and the theory is illustrated using two model problems. © 2016, Springer Science+Business Media New York. Keywords: Markov perturbation, stochastic dynamic system, system with aftereffect, Differential equations, Markov processes, Nonlinear equations, Stochastic control systems, Stochastic models, Functional differential equations, Markov parameters, Markov perturbation, Mean square stability, Stochastic diffusion, Stochastic dynamic systems, system with aftereffect, Trivial solutions, Stochastic systems
Cite:
Yasinskyy V.K.,
Savchuk B.W.,
Kozyr S.M.
(2016). Optimal control in diffusion stochastic nonlinear functional-differential Ito equations with Markov parameters and external markovian switching. Cybernetics and Systems Analysis, 52 (3), 122-133. doi: https://doi.org/10.1007/s10559-016-9844-z http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000502509 [In Russian]. |
PDF