Knopova V. P.
Small-time limit behavior of the probability that a Lévy process stays positive

Розглянуто аналітичний метод знаходження верхньої та нижньої меж за часового параметру, що прямує до нуля, ймовірності того, що процес Леві, який стартує з нуля, залишається на додатній півосі. Доліджено тільки випадок, коли уявна та дійсна частини характеристичної експоненти регулярно змінюються на нескінченності. У цьому випадку знайдено оцінки, а у деяких випадках і точні значення розглянутих меж.

PDF

Cite:
Knopova, V. P. (2016). Small-time limit behavior of the probability that a Lévy process stays positive. Cybernetics and Systems Analysis, 52 (3), 164-169. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000502513