Optimality of the minimum VaR portfolio using CVaR as a risk proxy in the context of transition to Basel III: methodology and empirical study / Zabolotskyy T., Vitlinskyy V., Shvets V. (2018)
UkrainianEnglish

інтернет-адреса сторінки: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001055262
  Economic annals-XXI      В - 2015  /     Випуск (2018, № 174)

Zabolotskyy T., Vitlinskyy V., Shvets V.
Optimality of the minimum VaR portfolio using CVaR as a risk proxy in the context of transition to Basel III: methodology and empirical study

Cite:
Zabolotskyy, T., Vitlinskyy, V., Shvets, V. (2018). Optimality of the minimum VaR portfolio using CVaR as a risk proxy in the context of transition to Basel III: methodology and empirical study. Economic annals-XXI, 174, 43-50. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001055262

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ

+38 (044) 525-36-24
libnas@nbuv.gov.ua
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна