Норкин Б. В.
Системный имитационный анализ и оптимизация страхового бизнеса

Рассмотрены задачи вычислительной актуарной математики, динамического финансового анализа, оптимизации страхового бизнеса и возможность их решения с помощью параллельных вычислений на графических ускорителях. Оценка вероятности разорения и других показателей функционирования страховой компании выполняется методом статистического моделирования Монте-Карло. Во многих случаях это единственно применимый метод. Поскольку вероятность разорения достаточно мала, для достижения приемлемой точности оценок может потребоваться астрономическое число стохастических экспериментов. Параллелизация метода Монте-Карло и использование графических ускорителей позволяют получить достаточно точный результат за приемлемое время. Представлены результаты численных экспериментов на разработанной системе актуарного моделирования, позволяющей использовать графический ускоритель, поддерживающий технологию Nvidia CUDA 1.3 и выше.

PDF

Бібліографічний опис:
Норкин Б. В.  Системный имитационный анализ и оптимизация страхового бизнеса. Кибернетика и системный анализ. 2014. Т. 50, № 2. С. 112-125. URL: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001313658