Penalty method for pricing American-style Asian option with jumps diffusion process / Laham M. F., Ibrahim S. N. I. (2023)
UkrainianEnglish

інтернет-адреса сторінки: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001463887
  Mathematical modeling and computing    А - 2020  /     Випуск (2023, Vol. 10, Num. 4)

Laham M. F., Ibrahim S. N. I.
Penalty method for pricing American-style Asian option with jumps diffusion process

Бібліографічний опис:
Laham M. F., Ibrahim S. N. I. Penalty method for pricing American-style Asian option with jumps diffusion process. Mathematical modeling and computing. 2023. Vol. 10, Num. 4. С. 1215-1221. URL: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001463887

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ

+38 (044) 525-36-24
libnas@nbuv.gov.ua
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна