Оптимальная линейная фильтрация для систем стохастических дифференциальных уравнений с пуассоновскими возмущениями / Ясинский В. К., Довгунь А. Я., Ясинский Е. В. (2012)
web address of the page http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000232203
Cybernetics and Systems Analysis   А - 2019 /  Issue (2012, Т. 48, № 1)
Ясинский В. К., Довгунь А. Я., Ясинский Е. В.
Оптимальная линейная фильтрация для систем стохастических дифференциальных уравнений с пуассоновскими возмущениями The Kalman - Busy filter that can be modeled by computer statistical design is сonstructed for stochastic dynamic systems with Poisson perturbations. It is proved that a stationary filter coincides with the Wiener filter for the optimal average quadratic filtration of stationary sequences in the absence of Poisson perturbations.
Бібліографічний опис:
Ясинский В. К., Довгунь А. Я., Ясинский Е. В. Оптимальная линейная фильтрация для систем стохастических дифференциальных уравнений с пуассоновскими возмущениями. Кибернетика и системный анализ. 2012. Т. 48, № 1. С. 40-48. URL: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000232203 |  Cybernetics and Systems Analysis / Issue (2012, 48 (1))
 Transliteration
Jasinskij V. K., Dovgun A. Ja., Jasinskij E. V.
Optimalnaja linejnaja filtratsija dlja sistem stokhasticheskikh differentsialnykh uravnenij s puassonovskimi vozmushchenijami
Cite:
Jasinskij, V. K., Dovgun, A. Ja., Jasinskij, E. V. (2012). Optimalnaja linejnaja filtratsija dlja sistem stokhasticheskikh differentsialnykh uravnenij s puassonovskimi vozmushchenijami. Cybernetics and Systems Analysis, 48 (1), 40-48 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000232203 [In Russian]. | |
|
|
PDF