Оптимальная линейная фильтрация для систем стохастических дифференциальных уравнений с пуассоновскими возмущениями / Ясинский В. К., Довгунь А. Я., Ясинский Е. В. (2012)
Ukrainian

інтернет-адреса сторінки: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000232203
  Кибернетика и системный анализ      А - 2019  /     Випуск (2012, Т. 48, № 1)

Ясинский В. К., Довгунь А. Я., Ясинский Е. В.
Оптимальная линейная фильтрация для систем стохастических дифференциальных уравнений с пуассоновскими возмущениями

The Kalman - Busy filter that can be modeled by computer statistical design is сonstructed for stochastic dynamic systems with Poisson perturbations. It is proved that a stationary filter coincides with the Wiener filter for the optimal average quadratic filtration of stationary sequences in the absence of Poisson perturbations.

Бібліографічний опис:
Ясинский В. К., Довгунь А. Я., Ясинский Е. В. Оптимальная линейная фильтрация для систем стохастических дифференциальных уравнений с пуассоновскими возмущениями. Кибернетика и системный анализ. 2012. Т. 48, № 1. С. 40-48. URL: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000232203

English  Cybernetics and Systems Analysis   /     Issue (2012, 48 (1))

translit Transliteration

Jasinskij V. K., Dovgun A. Ja., Jasinskij E. V.
Optimalnaja linejnaja filtratsija dlja sistem stokhasticheskikh differentsialnykh uravnenij s puassonovskimi vozmushchenijami

Cite:
Jasinskij, V. K., Dovgun, A. Ja., Jasinskij, E. V. (2012). Optimalnaja linejnaja filtratsija dlja sistem stokhasticheskikh differentsialnykh uravnenij s puassonovskimi vozmushchenijami. Cybernetics and Systems Analysis, 48 (1), 40-48 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000232203 [In Russian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ

+38 (044) 525-36-24
libnas@nbuv.gov.ua
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна