інтернет-адреса сторінки:
http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000029774
Кибернетика и системный анализ 
А - 2019 /
Випуск (2011, Т. 47, № 2)
Кышакевич Б. Ю., Прикарпатский А. К., Твердохлиб И. П.
Анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности
Досліджено конкуренційну модель ринку акцій в середовищі банківського портфелю з поліваріантною функцією цінності за умов цейтнот-біржової поведінки клієнтів-покупців. Розвинуто метод асоційованих марковських процесів для знаходження оптимальної стратегії вибору найціннішого пакета акцій для моно- та біваріантної функції корисності. За певних умов на так званий банківський "промоційний" параметр щодо параметра "штрафу" за пропущену трансакцію купівлі пакета акцій для асимптотично значного обсягу пакетів у портфоліо одержано універсальні трансцендентні рівняння, що визначають оптимальні стратегії вибору найціннішого для клієнта-покупця пакета акцій з моно- та біваріантною функцією корисності за наявності конкуренції з боку інших клієнтів.
Бібліографічний опис:
Кышакевич Б. Ю., Прикарпатский А. К., Твердохлиб И. П. Анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности. Кибернетика и системный анализ. 2011. Т. 47, № 2. С. 40-61. URL: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000029774
PDF
Transliteration