Stochastic differential equations for eigenvalues and eigenvectors of a G-Wishart process with drift / Meradji S., Boutabia H., Stihi S. (2019)
UkrainianEnglish

інтернет-адреса сторінки: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000984390
  Український математичний журнал      А - 2018  /     Випуск (2019, Т. 71, № 4)

Meradji S., Boutabia H., Stihi S.
Stochastic differential equations for eigenvalues and eigenvectors of a G-Wishart process with drift

Cite:
Meradji, S., Boutabia, H., Stihi, S. (2019). Stochastic differential equations for eigenvalues and eigenvectors of a G-Wishart process with drift. Ukrainian Mathematical Journal, 71 (4), 502-515. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000984390

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ

+38 (044) 525-36-24
libnas@nbuv.gov.ua
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна