Quasi-maximum likelihood estimation of the Component-GARCH model using the stochastic approximation algorithm with application to the S&P 500 / Settar A., Fatmi N. I., Badaoui M. (2021)
UkrainianEnglish

інтернет-адреса сторінки: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001283029
  Mathematical modeling and computing    А - 2020  /     Випуск (2021, Vol. 8, Num. 3)

Settar A., Fatmi N. I., Badaoui M.
Quasi-maximum likelihood estimation of the Component-GARCH model using the stochastic approximation algorithm with application to the S&P 500

Cite:
Settar, A., Fatmi, N. I., Badaoui, M. (2021). Quasi-maximum likelihood estimation of the Component-GARCH model using the stochastic approximation algorithm with application to the S&P 500. Mathematical Modeling and Computing, 8 (3), 379-390. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001283029

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ

+38 (044) 525-36-24
libnas@nbuv.gov.ua
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна