Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion / Ibrahim S., Laham M. (2022)
UkrainianEnglish

інтернет-адреса сторінки: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001378978
  Mathematical modeling and computing    А - 2020  /     Випуск (2022, Vol. 9, Num. 4)

Ibrahim S., Laham M.
Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion

Cite:
Ibrahim, S., Laham, M. (2022). Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion. Mathematical Modeling and Computing, 9 (4), 892-897. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001378978

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ

+38 (044) 525-36-24
libnas@nbuv.gov.ua
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна